研究报告：东方证券-《FOF系列研究之十六》：债券风险模型与债基绩效评估-190913
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-09-16 08:29:13 |
| 研报栏目： 基金频道 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 朱剑涛，邱蕊 |
| 研报出处： 东方证券 | 研报页数： 24 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,698 KB | 分享者： lou****an | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
研究结论
债券组合有两大收益来源：持有收益和资本利得收益。债券的收益率主要由时间、到期收益率、到期收益率的变化和修正久期四大因素决定。Campisi模型将组合收益分解为三个部分：收入效应、国债效应和利差效应。
我们根据债券风险来源，构造了利率风险、信用风险和可转债三大类因子。...展开全文>>
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