研究报告：中证指数-2019年核心指数第一次定期调整指数效应分析-191214
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-14 17:02:16 |
| 研报栏目： 机构资讯 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： |
| 研报出处： 中证指数 | 研报页数： 20 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,451 KB | 分享者： wei****hao | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
摘要
本期，我们基于CAPM模型对核心指数的指数效应进行测算，并对历史往期的价格效应和成交量效应进行了相关回测。测算显示，沪深300指数价格指数效应主要体现在公告日至实施日事件窗口，若不考虑个别特殊市场环境下对指数效应的扭曲，则调入样本的历史平均效应为1.76%，调出样本的历史平均效应...展开全文>>
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