研究报告：光大证券-海外资产配置策略观察：当前环境下如何看待风险平价策略？-200402
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-04-02 14:15:47 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 邓虎 |
| 研报出处： 光大证券 | 研报页数： 10 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 916 KB | 分享者： su****e | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】风险平价策略在市场波动上升时倾向于降杠杆，也将在波动稳定时首先加杠杆。风险平价策略通过平均分配风险使得组合更均衡，策略通常运用杠杆达到指定波动率，全球资产波动同时上升时可能存在一定的降杠杆行为；但策略历史总杠杆在1.3-2.2倍，且调仓频率较低，一般不会出现集中抛售；此外，当市场出现波动减小迹象...展开全文>>
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