研究报告：东吴证券-价量相关性CPV因子绩效月报-200402
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-04-02 21:39:25 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 高子剑 |
| 研报出处： 东吴证券 | 研报页数： 12 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,173 KB | 分享者： gjq****an | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
报告要点
CPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，CPV因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为18.44%，年化波动为6.50%，信息比率为2.84，月度胜率为86.30%，月度最大回撤为3.79%。
CPV因子多空对冲绩效（中证500）：2014年2月至...展开全文>>
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