宝城期货-金融期权日报:持有卖出宽跨式策略-210914

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日期:2021-09-14 18:57:45 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 12 页 423 KB 分享者:fan****87
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  2021年09月13日,50ETF跌0.33%,收于3.281,300ETF(上交所)跌0.53%,收于5.064,300ETF(深交所)跌0.42%,收于4.992,沪深300指数跌0.44%,收于4991.66。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为0.86,上一交易日成交量PCR为0.75;持仓量PCR为0.84,上一交易日持仓量PCR为0.88。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为1.00,上一交易日成交量PCR为0.90;持仓量PCR为1.23,上一交易日持仓量PCR为1.27。深交所300ETF期权成交量PCR为0.94,上一交易日成交量PCR为1.00;持仓量PCR为1.04,上一交易日持仓量PCR为1.11。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.71,上一交易日成交量PCR为0.65;持仓量PCR为0.90,上一交易日持仓量PCR为0.90。

  上证50ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为19.05%,标的20交易日历史波动率为21.65%。上交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为16.17%,标的20交易日历史波动率为18.14%。深交所300ETF期权2021年09月平值期权隐含波动率为17.14%,标的20交易日历史波动率为17.44%。中金所沪深300指数期权2021年09月平值期权隐含波动率为18.77%,标的20交易日历史波动率为18.38%。

  昨日股指震荡整理。目前市场对于政策面稳增长预期较足,货币政策方面流动性边际宽松,财政政策的发力将托底四季度经济需求。不过8月份制造业PMI等数据环比继续回落显示需求不佳,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。部分股票涨幅明显,浮盈资金兑现收益的意愿将增强,市场资金在板块间轮动为主,难以形成持续性向上合力。在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,股指上有顶,下有底。总体而言,股指短期内呈现区间震荡的走势。操作上,可以继续持有卖出宽跨式组合策略。

  

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