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天风证券-金工定期报告：长线金股上周超额基准0.98％-190915

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2019-09-16 分享者：AudreySY 作者：吴先兴评级：页数：5 页

光大证券-光大金工量化周报：本周因子组合均跑赢基准-190915

　　多因子模型　　因子表现：低波动、低换手因子继续回撤，小市值因子表现较好。　　组合表现：光大Alpha2.0（因子择时全A150）组合本周上涨2.52%，同期中证500指数上...[详细]

2019-09-16 分享者：emma2008 作者：刘均伟，周萧潇，古翔评级：页数：36 页

华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点：最新测算显示金融和消费仓位下降-190915

　　主动偏股型基金资产规模持续增长，上半年增持食品饮料和医药行业　　截至2019年二季度，全市场主动偏股型基金（普通股票型和偏股混合型）已经达到了1282只，总体规模超过1000...[详细]

2019-09-16 分享者：jack6732637 作者：林晓明，刘志成，李聪评级：页数：15 页

东海证券-金融工程日报-190916

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，上证50（1.43%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（2.20%）涨幅最大；最近22个交易日，各指...[详细]

2019-09-16 分享者：13396681968 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

　　大类资产表现：A股成长仍占优，黄金继续回调。1）大类资产净值变化：A股经历了一定时段的震荡调整，今年以来整体走势仍较好，港股近一年全面落后其他权益指数，近期有一定反弹；黄金近一...[详细]

2019-09-16 分享者：qingge2015 作者：邓虎评级：页数：17 页

国盛证券-量化周报：市场上行趋势继续-190915

　　市场上行趋势继续。上周市场继续稳步上行。在我们的分段体系下，上周的走势几乎没有改变市场的任何结构，而且大部分都处于上涨的起始阶段：上证指数、沪深300、中证500仍仅走了1波，...[详细]

2019-09-16 分享者：sky1316 作者：刘富兵，殷明，叶尔乐评级：页数：23 页

天风证券-量化择时周报-190915

　　量化周观点？维持中等偏高仓位　　上周我们周报提到：市场交易量与涨幅同步放大，风险偏好相对积极，同时周五再度全面降准，资金面积极改善，9月美联储或再度降息等事件仍有利于市场风险...[详细]

2019-09-16 分享者：1909479709 作者：吴先兴评级：页数：6 页

光大证券-量化择时周报：短期或有调整，上行趋势不改-190914

　　A股择时观点：短期或有调整，上行趋势不改。　　本周市场宽基指数持续上涨，其中创业板指周度上涨1.08%，跑赢其它宽基指数。上证综指、上证50周度上涨1.05%、0.62%。站在...[详细]

2019-09-16 分享者：choitian 作者：刘均伟，祁嫣然评级：页数：12 页

光大证券-衍生品周报：期指持续上涨，市场情绪维持乐观-190915

　　布林带策略保持看多信号，期权布林带策略净值上升。本周上证50ETF周度上涨0.33%。期权布林带策略保持看多信号，卖方布林带策略模拟账户净值上升，周度上涨0.15%。　　期权...[详细]

2019-09-16 分享者：dingdw 作者：祁嫣然评级：页数：8 页

天风证券-市场情绪一览-190912

　　情绪面　　今日A股3540只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停42只，自然跌停4只，分别占比1.19%和0.11%。涨停封板率为79.25%，连板率为17.6...[详细]

2019-09-16 分享者：张吉星作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190913

　　指数增强组合表现　　沪深300增强组合本周超额收益0.41%，本年超额收益2.75%；　　中证500增强组合本周超额收益0.32%，本年超额收益16.29%；　　中证10...[详细]

2019-09-16 分享者：Wenzozo123 作者：吴先兴评级：页数：11 页

浙商证券-主动量化系列（一）：中美高Beta股票定价特征对比分析，高Beta股如何演化？-190916

　　◆高beta带来短期股价高估的理论模型　　从交易和个体行为等微观结构出发来研究高Beta产生的原因是通用方法，HarrisonHong在2015年也是从微观出发，来研究高bet...[详细]

2019-09-16 分享者：garychen197426 作者：包赞评级：页数：20 页

东方证券-量化策略周报-190915

　　研究结论　　市场观点：上周一市场高开高走，而后处于局部盘整，全周沪深300指数涨0.60%，中证500涨1.71%，中证1000涨2.28%。上周各大指数趋同整体比较平稳，市...[详细]

2019-09-16 分享者：zsg0009 作者：朱剑涛评级：页数：20 页

光大证券-RSRS择时模型日报：上证50发出开仓信号-190913

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500、创业板指，对上证综指观点较谨慎。今日（9月12日）收盘后，上证50指数RSRS择时模型指标上穿开...[详细]

2019-09-16 分享者：wczx888 作者：周萧潇，胡骥聪，祁嫣然评级：页数：4 页

东北证券-金融工程研究报告：结构化行情仍将持续演绎-190915

　　全球股市回顾：　　本周全球股市呈现普涨。其中，中证1000指数上涨2.28%(年初至今26.25%)，道琼斯工业指数上涨1.58%(年初至今16.68%)，德国DAX指数上涨...[详细]

2019-09-16 分享者：bdtian 作者：肖承志评级：页数：17 页

华泰证券-华泰行业轮动系列报告之九：景气度指标在行业配置中的应用-190912

　　本研究构建了基于景气度指标的行业轮动策略，能够获取稳定超额收益　　本研究通过行业截面比较的方法开展对行业景气度指标的研究，主要内容包括：1、将业绩预告、业绩快报、正式财报和一...[详细]

2019-09-12 分享者：zxwt 作者：林晓明，李聪，刘志成评级：页数：31 页

东海证券-金融工程日报-190911

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.50%）上涨，创业板指数（-1.26%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.6...[详细]

2019-09-12 分享者：gxqiu 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

渤海证券-多因子模型研究系列之十：融合BL模型的上证50指数增强模型-190911

　　核心观点：　　在之前的一系列报告中，我们使用多因子模型，构造了关于沪深300和中证500的指数增强模型，本篇报告中，我们尝试构造关于上证50的指数增强模型。　　上证50指数...[详细]

2019-09-12 分享者：stanleyx 作者：宋旸评级：页数：21 页

安信证券-FOF和资产配置周报：首批商品期货类ETF获批，白酒板块延续强势-190903

　　8月27日，全市场首批商品期货类ETF获批，大成、建信、华夏三家基金公司拔得头筹，获批产品分别为能源化工ETF、有色金属ETF和饲料豆粕期货ETF。我国当前的商品ETF市场中，...[详细]

2019-09-12 分享者：justinlao 作者：吕思江评级：页数：10 页

国盛证券-量化专题报告：资产配置vs风险配置，打造一个系统化的宏观风险配置框架-190911

　　构建宏观风险配置框架须解决三个核心问题，这也是本文的主要脉络：　　宏观因素众多，如何选择兼具金融逻辑和高解释度的核心宏观风险因子？宏观因子的低频性和滞后性饱受诟病，是否能够构...[详细]

2019-09-12 分享者：WXN121 作者：林志朋，刘富兵评级：页数：31 页

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