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民生证券-金融工程日报:市场窄幅震荡,两融余额持续上行-210226
  市场表现综述   最近一个交易日(2021-02-25)。上证综指上涨0.59%,上证50上涨1.2%,沪深300上涨0.59%,中证500下跌0.57%,创业板指下跌1.01...[详细]
2021-02-25 分享者:zhao******hou 作者:祁嫣然 评级: 页数:11 页
中泰证券-趋势因子,固定效应面板方法-210225
  ◆趋势因子   为了同时捕获股票价格短期、中期、长期的信息,Han, Zhou and Zhu(2013)提出著名的趋势因子,方法是利用股票T-1月之前不同期限历史价格的移动平...[详细]
2021-02-25 分享者:fra****zq 作者:包赞 评级: 页数:32 页
信达证券-A股配置报告:指数增配上证50指数/风格增配金融/行业增配国防军工-210225
  本报告旨在监控A股宽基指数配置、行业配置、风格配置、行业资金流向,构建统一动量模型,提供配置建议。   当前公募基金配置:量化监控显示,当前公募权益加仓消费板块,减仓周期、TM...[详细]
2021-02-25 分享者:anem******221 作者:张雨蒙 评级: 页数:17 页
渤海证券-权益事件监测周报:98家公司发布业绩预告,48家公司有限售股解禁-210225
  核心观点:   莱茵生物(002166)等10家公司更新增发预案进度。   上周共3家公司发布分红预案,其中锋尚文化(300860)有送转计划。   奥赛康(002755)等9...[详细]
2021-02-25 分享者:joy****oy 作者:宋旸 评级: 页数:23 页
东海证券-金融工程日报-210223
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-0.69%)跌幅最小,创业板指数(-4.47%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,中证500(...[详细]
2021-02-25 分享者:fen****10 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-210224
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.41%)上涨,中小板指数(-0.94%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,中证500(2.6...[详细]
2021-02-25 分享者:oct****ol 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-210225
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-0.69%)跌幅最小,创业板指数(-3.37%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅中证500...[详细]
2021-02-25 分享者:din****ia 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
民生证券-金融工程日报:市场持续下挫,食品饮料跌幅居前-210225
  市场表现综述   最近一个交易日(2021-02-24)。上证综指下跌1.99%,上证50下跌2.37%,沪深300下跌2.55%,中证500下跌1.43%,创业板指下跌3.3...[详细]
2021-02-25 分享者:soo****88 作者:祁嫣然 评级: 页数:11 页
国信证券-金融工程日报:白酒石化有色板块领跌,市场连续5日成交额破万亿-210224
  市场表现   今日(20210224)市场全线下跌,规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中价值风格表现好于成长风格,沪深300价值指数表...[详细]
2021-02-25 分享者:杨*** 作者:张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-210224
  情绪面   今日A股3974只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停41只,自然跌停16只,分别占比1.03%和0.40%。涨停封板率为61.73%,连板率为14....[详细]
2021-02-24 分享者:dali******ang 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-海外文献推荐:第170期-210224
  通胀错觉和股票价格   本文将标普500的股利收益分解为(1)对长期股利实际增长的合理预期;(2)市场对于风险溢价的主观预期;(3)由于市场对于股利增长的预测偏离合理的预测值所...[详细]
2021-02-24 分享者:wmh****ua 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
信达证券-海外配置报告:美股继续减配能源,全球增配Materials-210223
  本报告旨在监控美股行业配置、全球国家配置、行业资金流向,构建统一动量模型,提供配置建议。   美股行业配置:模型配置建议:做空SP500能源(仓位27.8%)、做空SP500金...[详细]
2021-02-24 分享者:hen****31 作者:张雨蒙 评级: 页数:20 页
浙商证券-北向资金AI模型跟踪:结构变换,指数震荡-210223
  报告导读   北向资金AI模型最新研判结果显示,沪深300多头信号进一步确立;创业板、科创50多头信号维持;模型对上证180、恒生指数持谨慎观望态度。   投资要点   北向成...[详细]
2021-02-24 分享者:g0***8 作者:邱冠华 评级: 页数:7 页
中银国际-中银量化因子周报:价值与小市值策略表现优异,高换手率因子持续拥挤-210223
  从因子多空收益角度:本周收益率最高的前三个风格策略为反转策略(1.57%,空高动量多低动量)、小市值策略(1.21%,空大市值多小市值)和高残差波动策略(0.81%,多高残差波...[详细]
2021-02-24 分享者:xqs****34 作者:郭军 评级: 页数:17 页
民生证券-金融工程日报:北向资金流入趋缓,市场量能表现不佳-210224
  市场表现综述   最近一个交易日(2021-02-23)。上证综指下跌0.17%,上证50上涨0.41%,沪深300下跌0.32%,中证500下跌0.39%,创业板指下跌0.8...[详细]
2021-02-24 分享者:tan****hr 作者:祁嫣然 评级: 页数:11 页
开源证券-开源量化评论(20):北上资金行业配置的双轮驱动力-210223
  北上资金交易行为因子可以从历史偏好、定价权和边际变化三大维度展开   当前北上资金通过陆股通配置A股的每日明细,港交所的官方网站披露易次日都会进行详细展示,这为我们增进对北上资...[详细]
2021-02-24 分享者:枯**叶 作者:魏建榕,张翔 评级: 页数:18 页
国信证券-金融工程日报:军工银行板块领涨,沪指盘中冲高回落-210223
  市场表现   今日(20210223)规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。国防军工、银行、非银、交通运输、机械...[详细]
2021-02-24 分享者:yuzh******009 作者:张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-210223
  情绪面   今日A股3972只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停50只,自然跌停2只,分别占比1.26%和0.05%。涨停封板率为58.16%,连板率为17.3...[详细]
2021-02-23 分享者:Ab***u 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
湘财证券-基于沪深300指数:支持向量机在股票择时中的应用-210222
  投资要点:   策略2020年以来表现   采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时,策略在2020-01-02至2021-02-19的表现如下:   沪深300指数:期末净...[详细]
2021-02-23 分享者:84l****yi 作者:唐剑萍 评级: 页数:5 页
华西证券-指数基金资产配置策略系列之二:基于富国基金权益ETF的资产配置策略-210222
  近年来国内指数基金快速发展,ETF规模占比超过一半   截至2020年末,国内指数基金数量接近900只,规模合计1.62万亿,其中ETF产品数量达到351只,规模合计超过830...[详细]
2021-02-23 分享者:1861******117 作者:曹春晓,杨国平 评级: 页数:26 页
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