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浙商证券-金融工程点评:LF基金仓位测算日报-221202
  核心观点   近期风格模拟仓位普遍下调,成长型风格向下调整幅度较大。大盘风格中,价值显著领先成长。   行业方面,银行板块持续占优,国防军工仓位水平小幅修复,电力设备、汽车、有...[详细]
2022-12-03 分享者:叶**桢 作者:陈冀 评级: 页数:6 页
开源证券-港股通量化30组合月报:11月组合超额收益~7.3%,12月持仓国企占比提升-221203
  港股市场11月概览:港股市场强势反弹   在连续下行多月后,11月,港股市场迎来了强力反弹。本月,恒生指数与恒生科技指数分别上涨26.62%与33.15%。   11月,港币有...[详细]
2022-12-03 分享者:时**峰 作者:魏建榕,苏俊豪 评级: 页数:9 页
光大证券-量化组合跟踪周报:小盘反转风格明显,机构调研组合跑赢基准-221203
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,Beta、残差波动率取得明显正收益(0.36%,0.3%),市值、动量因子取得明显负收益(-0.28%,-0.82%),市场...[详细]
2022-12-03 分享者:liuq******ard 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:创业板指领涨宽基指数,北向配置盘和交易盘超百亿净流入-221203
  本周市场表现:   本周(2022.11.28-2022.12.2,下同)股市全面反弹,创业板指领涨宽基指数。上证综指上涨1.76%,上证50上涨2.75%,沪深300上涨2....[详细]
2022-12-03 分享者:252****43 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
天风证券-因子跟踪周报:市值、特异度因子表现突出-221203
  因子IC跟踪   IC方面,最近一周,90天分析师覆盖度、市值、Beta等因子表现较好,一年动量、90天内预期调整均值、90天净上调预期占比等因子表现较差;最近一月,bp、市值...[详细]
2022-12-03 分享者:王**祥 作者:祗飞跃 评级: 页数:7 页
开源证券-市场微观结构研究系列(17):日内极端收益前后的反转特性与因子构建-221203
  日内最极端收益的alpha信息   本篇报告试图从分钟数据出发,探寻日内极端收益的alpha信息。对于极端收益的定义,我们使用= |()|为衡量标准。首先,我们从简出发,考虑S...[详细]
2022-12-03 分享者:lone******ean 作者:魏建榕 评级: 页数:12 页
国信证券-主动量化策略周报:消费板块复苏,券商金股业绩增强组合今年以来在主动股基中排名14.53%分位点-221203
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益1.70%,相对普通股票型基金指数超额收益-0.54%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-19.04%,相...[详细]
2022-12-03 分享者:hua****an 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:14 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第74期)-221203
  乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2022年12月2日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为14.26%、26....[详细]
2022-12-03 分享者:bi***r 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
华西证券-行业轮动策略月报:12月份建议关注农林牧渔、家用电器等行业-221203
  11月份市场表现分化,大盘股指数走势较好   2022年11月份市场表现分化。大盘股指数涨幅较大,上证50、沪深300指数分别上涨13.53%、9.81%。中小盘股指数涨幅较低...[详细]
2022-12-03 分享者:jer****zm 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:7 页
华西证券-国泰ETF资产配置月报:12月建议关注国泰养殖ETF等产品-221202
  国泰基金在行业、主题ETF领域布局较多,重点标的均有覆盖   在全市场ETF管理人中,国泰基金是较早发行ETF的管理人之一,也是管理规模最大的ETF管理人之一。至2022年11...[详细]
2022-12-03 分享者:质**文 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:13 页
华西证券-华宝指数产品配置月报:12月建议关注华宝医疗ETF、有色龙头ETF等产品-221202
  1华宝基金在指数产品领域布局丰富   华宝基金旗下指数产品布局丰富,从目前已成立产品来看,基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商...[详细]
2022-12-03 分享者:you****ng 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:10 页
天风证券-细分行业景气度跟踪:哪些行业景气度在上行?-221202
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,通信设备、新能源动力系统、石油开采Ⅱ的ROETTM处于过去一...[详细]
2022-12-02 分享者:lvc****ng 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:11 页
浙商证券-误定价因子选股组合周报-221202
  误定价因子选股组合   本周(2022年11月28日至2022年12月2日,下同),误定价因子低估组累计收益率为2.98%,相对沪深300指数超额收益为0.46%。   市场走...[详细]
2022-12-02 分享者:一只***想 作者:陈冀 评级: 页数:5 页
浙商证券-“新能源+”指数产品日报-221202
  内容要点   “新能源+”指数K线走势   “新能源+”指数今日开盘价为801.98,收盘价为800.12,最高价为816.56,最低价为791.02。今日涨跌幅为-0.59%...[详细]
2022-12-02 分享者:fei****ng 作者:陈冀 评级: 页数:5 页
东海证券-金融工程日报:建筑材料、房地产结束连涨,汽车重回榜首-221201
  投资要点   重要指数:最近1个交易日,各主要指数多数下跌,中小100(0.43%)涨幅最大,金融指数(-0.33%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(5.4...[详细]
2022-12-02 分享者:flor******pei 作者:丁竞渊 评级: 页数:21 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报-221202
  ▌策略观点   本周四,A股三大指数跳空高开,沪指一度涨超1%逼近3200点,成交量明显放大;随后市场高位整理,午后涨幅缩窄。截止收盘,上证指数涨0.45%,深证成指涨1.40...[详细]
2022-12-02 分享者:woji******niu 作者:谢玉磊 评级: 页数:6 页
东吴证券-金工定期报告:“重拾自信”RCP因子绩效月报-221201
  报告要点   “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益率为21.56%,年化...[详细]
2022-12-02 分享者:cher******121 作者:高子剑 评级: 页数:20 页
光大证券-金融工程量化月报:北向资金大幅回流,关注基建刺激预期-221201
  北向资金追踪:2022年11月市场反弹,万得全A指数上涨7.86%,北向资金净流入600.95亿元,继上月大额净流出后实现回补,单月净流入量位列年内第二,其中沪股通净买入374...[详细]
2022-12-01 分享者:g**u 作者:祁嫣然,曲虹宇,宋朝攀 评级: 页数:22 页
国联证券-大类资产配置12月月报:建议增配黄金、股票资产-221201
  宏观环境展望:四季度全球经济仍有下行压力   在全球高通胀和大部分国家金融条件收紧的背景下,全球经济增速放缓的压力正在日益显现;俄乌冲突和新冠疫情对经济的冲击也不容低估。国际货...[详细]
2022-12-01 分享者:liha******274 作者:樊磊,张晓春,王宇鹏 评级: 页数:12 页
光大证券-打新市场跟踪月报:网下打新市场回暖,创业板打新收益率提升显著-221201
  新股发行概况:   新股募集金额较上月小幅微增。2022年11月,共有33个新股上市,募集金额共计286.75亿元,环比+1.23%。其中,参与网下发行的个股共计24只,主板3...[详细]
2022-12-01 分享者:豆**斗 作者:祁嫣然 评级: 页数:16 页
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