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浙商证券-金融工程点评：LF基金仓位测算日报-221202

　　核心观点　　近期风格模拟仓位普遍下调，成长型风格向下调整幅度较大。大盘风格中，价值显著领先成长。　　行业方面，银行板块持续占优，国防军工仓位水平小幅修复，电力设备、汽车、有...[详细]

2022-12-03 分享者：叶**桢作者：陈冀评级：页数：6 页

开源证券-港股通量化30组合月报：11月组合超额收益~7.3％，12月持仓国企占比提升-221203

　　港股市场11月概览：港股市场强势反弹　　在连续下行多月后，11月，港股市场迎来了强力反弹。本月，恒生指数与恒生科技指数分别上涨26.62%与33.15%。　　11月，港币有...[详细]

2022-12-03 分享者：时**峰作者：魏建榕，苏俊豪评级：页数：9 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小盘反转风格明显，机构调研组合跑赢基准-221203

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta、残差波动率取得明显正收益(0.36%，0.3%)，市值、动量因子取得明显负收益(-0.28%，-0.82%)，市场...[详细]

2022-12-03 分享者：liuq******ard 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：创业板指领涨宽基指数，北向配置盘和交易盘超百亿净流入-221203

　　本周市场表现：　　本周（2022.11.28-2022.12.2，下同）股市全面反弹，创业板指领涨宽基指数。上证综指上涨1.76%，上证50上涨2.75%，沪深300上涨2....[详细]

2022-12-03 分享者：252****43 作者：祁嫣然评级：页数：15 页

天风证券-因子跟踪周报：市值、特异度因子表现突出-221203

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，90天分析师覆盖度、市值、Beta等因子表现较好，一年动量、90天内预期调整均值、90天净上调预期占比等因子表现较差；最近一月，bp、市值...[详细]

2022-12-03 分享者：王**祥作者：祗飞跃评级：页数：7 页

开源证券-市场微观结构研究系列（17）：日内极端收益前后的反转特性与因子构建-221203

　　日内最极端收益的alpha信息　　本篇报告试图从分钟数据出发，探寻日内极端收益的alpha信息。对于极端收益的定义，我们使用= |()|为衡量标准。首先，我们从简出发，考虑S...[详细]

2022-12-03 分享者：lone******ean 作者：魏建榕评级：页数：12 页

国信证券-主动量化策略周报：消费板块复苏，券商金股业绩增强组合今年以来在主动股基中排名14.53%分位点-221203

　　国信金工主动量化策略表现跟踪　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益1.70%，相对普通股票型基金指数超额收益-0.54%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-19.04%，相...[详细]

2022-12-03 分享者：hua****an 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第74期）-221203

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2022年12月2日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为14.26%、26....[详细]

2022-12-03 分享者：bi***r 作者：张欣慰评级：页数：12 页

华西证券-行业轮动策略月报：12月份建议关注农林牧渔、家用电器等行业-221203

　　11月份市场表现分化，大盘股指数走势较好　　2022年11月份市场表现分化。大盘股指数涨幅较大，上证50、沪深300指数分别上涨13.53%、9.81%。中小盘股指数涨幅较低...[详细]

2022-12-03 分享者：jer****zm 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

华西证券-国泰ETF资产配置月报：12月建议关注国泰养殖ETF等产品-221202

　　国泰基金在行业、主题ETF领域布局较多，重点标的均有覆盖　　在全市场ETF管理人中，国泰基金是较早发行ETF的管理人之一，也是管理规模最大的ETF管理人之一。至2022年11...[详细]

2022-12-03 分享者：质**文作者：张立宁，杨国平评级：页数：13 页

华西证券-华宝指数产品配置月报：12月建议关注华宝医疗ETF、有色龙头ETF等产品-221202

　　1华宝基金在指数产品领域布局丰富　　华宝基金旗下指数产品布局丰富，从目前已成立产品来看，基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商...[详细]

2022-12-03 分享者：you****ng 作者：张立宁，杨国平评级：页数：10 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-221202

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，通信设备、新能源动力系统、石油开采Ⅱ的ROETTM处于过去一...[详细]

2022-12-02 分享者：lvc****ng 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

浙商证券-误定价因子选股组合周报-221202

　　误定价因子选股组合　　本周（2022年11月28日至2022年12月2日，下同），误定价因子低估组累计收益率为2.98%，相对沪深300指数超额收益为0.46%。　　市场走...[详细]

2022-12-02 分享者：一只***想作者：陈冀评级：页数：5 页

浙商证券-“新能源+”指数产品日报-221202

　　内容要点　　“新能源+”指数K线走势　　“新能源+”指数今日开盘价为801.98，收盘价为800.12，最高价为816.56，最低价为791.02。今日涨跌幅为-0.59%...[详细]

2022-12-02 分享者：fei****ng 作者：陈冀评级：页数：5 页

东海证券-金融工程日报：建筑材料、房地产结束连涨，汽车重回榜首-221201

　　投资要点　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中小100（0.43%）涨幅最大，金融指数（-0.33%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（5.4...[详细]

2022-12-02 分享者：flor******pei 作者：丁竞渊评级：页数：21 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-221202

　　▌策略观点　　本周四，A股三大指数跳空高开，沪指一度涨超1%逼近3200点，成交量明显放大；随后市场高位整理，午后涨幅缩窄。截止收盘，上证指数涨0.45%，深证成指涨1.40...[详细]

2022-12-02 分享者：woji******niu 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信”RCP因子绩效月报-221201

　　报告要点　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为21.56%，年化...[详细]

2022-12-02 分享者：cher******121 作者：高子剑评级：页数：20 页

光大证券-金融工程量化月报：北向资金大幅回流，关注基建刺激预期-221201

　　北向资金追踪：2022年11月市场反弹，万得全A指数上涨7.86%，北向资金净流入600.95亿元，继上月大额净流出后实现回补，单月净流入量位列年内第二，其中沪股通净买入374...[详细]

2022-12-01 分享者：g**u 作者：祁嫣然，曲虹宇，宋朝攀评级：页数：22 页

国联证券-大类资产配置12月月报：建议增配黄金、股票资产-221201

　　宏观环境展望：四季度全球经济仍有下行压力　　在全球高通胀和大部分国家金融条件收紧的背景下，全球经济增速放缓的压力正在日益显现；俄乌冲突和新冠疫情对经济的冲击也不容低估。国际货...[详细]

2022-12-01 分享者：liha******274 作者：樊磊，张晓春，王宇鹏评级：页数：12 页

光大证券-打新市场跟踪月报：网下打新市场回暖，创业板打新收益率提升显著-221201

　　新股发行概况：　　新股募集金额较上月小幅微增。2022年11月，共有33个新股上市，募集金额共计286.75亿元，环比+1.23%。其中，参与网下发行的个股共计24只，主板3...[详细]

2022-12-01 分享者：豆**斗作者：祁嫣然评级：页数：16 页

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