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开源证券-开源量化评论（57）：券商金股的六维评价体系-220706

　　券商金股的整体画像：热度提升，覆盖更全　　金股数量和发布金股券商家数逐年上升。2017年以来，随着发布金股的券商数量逐渐增加，整体券商金股池数量也逐渐上升，新进金股与重复金股...[详细]

2022-07-06 分享者：lul****oy 作者：魏建榕，苏俊豪，高鹏评级：页数：12 页

国信证券-股指分红点位监控周报：年度分红过半，各合约贴水成本处于低位-220706

　　成分股分红进度截至2022年7月6日：　　上证50指数中，有0家公司处于预案阶段，17家公司处于决案阶段，4家公司进入实施阶段，29家公司已分红，0家公司不分红；　　沪深3...[详细]

2022-07-06 分享者：金华***特作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：半导体板块领涨，煤炭旅游板块大幅调整-220706

　　市场表现：今日(20220706)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中科创50指数表现最好，风格指数中沪深300成长指数表现最好。电子、汽车、...[详细]

2022-07-06 分享者：ho***i 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

华安证券-“学海拾珠”系列之九十九：基金评级的变化是否会对股票价格产生系统性影响？-220706

　　本篇是“学海拾珠”系列第九十九篇，文献研究了由共同基金评级所驱动的需求与股票系统性价格波动之间的关系。共同基金投资者通过晨星（Morningstar）评级来追逐基金业绩，使得资...[详细]

2022-07-06 分享者：lt***3 作者：严佳炜评级：页数：20 页

湘财证券-多因子量化选股系列：中证500指数增强策略跟踪月报-220704

　　投资要点：　　策略概况　　中证500指数策略通过在指数成分股内优选个股、求解权重，达到稳定超额基准指数收益的目标。策略从技术、估值、财务质量、成长、北向资金五个大类共检验5...[详细]

2022-07-06 分享者：shu****he 作者：王宜忱评级：页数：7 页

湘财证券-基于沪深300指数：支持向量机在股票择时中的应用-220704

　　策略逻辑　　本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深300指数进行择时。策略最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD...[详细]

2022-07-06 分享者：钟A***Y 作者：王宜忱评级：页数：6 页

湘财证券-7月市场跟踪：市场风险测度与研判月报-220704

　　市场风险测度　　2022年6月份，从流动性风险指标来看，流动性较上月有所宽松，流动性风险变小。数据回测结果表明，从2012年开始，当风险溢价处于2%以上时，股市处于底部区域，...[详细]

2022-07-06 分享者：ph***a 作者：王宜忱评级：页数：15 页

湘财证券-FAA策略六月跟踪月报：FAA在ETF市场上的应用-220704

　　FAA策略表现　　本文采用柔性资产配置（FAA）策略对上证50ETF、创业板ETF、国债ETF、银华日利ETF、标普500ETF和恒生ETF进行配置，选取2014年1月至20...[详细]

2022-07-06 分享者：ye***q 作者：王宜忱评级：页数：5 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报：鑫策-220706

　　▌策略观点　　本周二，上证指数全天宽幅震荡，走出W形态，两次下探低位均被拽回，顽强守住3400点关口，韧性十足。创业板指午后一度跌近2%，之后逐渐回弹，宁德时代翘尾收红。截止...[详细]

2022-07-06 分享者：lufu******000 作者：董冰华评级：页数：5 页

东海证券-金融工程日报：各主要指数下跌，煤炭、钢铁涨幅居前-220706

　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅上证50（0.06%）上涨，金融指数（-0.97%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中小100（0.44%）...[详细]

2022-07-06 分享者：vict******www 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

国元证券-国元金工·每日一图：纳指ETF逆市吸金-220705

　　22年以来，美股市场持续调整，不少资金借道场内ETF产品逆市布局美股。从4月初纳斯达克100指数进入新一轮调整以来，华夏、国泰和广发三只纳斯达克100ETF产品份额不断攀升。特...[详细]

2022-07-05 分享者：gog****68 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：1 页

西南证券-金融工程月度报告（2022年7月）-220704

　　摘要　　本报告从量化因子、行业估值、基金重仓股、市场展望、行业轮动五个方面对上月情况进行总结。　　1、量化因子。进入6月，A股延续5月反弹行情，估值因子表现优异，投资者风险...[详细]

2022-07-05 分享者：黑马***3 作者：邓璎函评级：页数：21 页

国信证券-金融工程日报：猪肉板块领涨，沪指再度突破3400点-220705

　　市场表现：今日(20220704)市场全线上涨，规模指数中中证500指数表现最好，板块指数中创业板指表现最好，风格指数中中证500成长指数表现最好。农林牧渔、医药、国防军工、电...[详细]

2022-07-05 分享者：201****17 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

东兴证券-ETF轮动策略跟踪：ETF互联互通机制启动，7月推荐银行龙头ETF、机械ETF-220705

　　自陆股通开通起，北上资金总体呈现持续流入状态，陆股通的持股规模不断扩张，反映了外资对于A股市场的持续看好。而自2022年1月至今，随着市场走弱持股市值呈现持续下降的态势，下降态...[详细]

2022-07-05 分享者：Troy******shi 作者：高智威评级：页数：12 页

国联证券-华宝红利基金LOF投资价值分析：低利率环境下高股息有望占优-220705

　　红利指数估值较成长指数具有吸引力，股息率处历史高位　　标普中国A股红利机会指数PE为5.76倍，PE分位数仅处4.77%；相较成长指数PE水平已修复至50%以上，红利指数安全...[详细]

2022-07-05 分享者：vind******666 作者：朱人木评级：页数：19 页

光大证券-量化打新系列报告之三：新股定价模型，最大化持有收益与合理报价-220705

　　2021年下半年以来，在市场交易情绪转弱、注册制改革深化推进发行报价市场化两大背景下，新股发行估值溢价抬升、新股破发频现，对新股定价策略的研究意义凸显。在《新股上市如何表现-制...[详细]

2022-07-05 分享者：woh****hi 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：19 页

国联证券-金融工程周报：宏观底部加速反弹-220705

　　投资要点：　　宏观环境-底部反弹加速　　截至2022年7月1日，通过各宏观变量logit贡献值来看，本周宏观环境整体依然变化不大，连续多周底部反弹展现出宏观层面政策支持的连...[详细]

2022-07-05 分享者：zxf****15 作者：朱人木评级：页数：10 页

国盛证券-基本面量化系列研究之九：判断沪深300估值高低的三种方法-220705

　　本期话题：判断沪深300估值高低的三种方法。本期我们提出3种判断沪深300估值高低的方法：1）所有成分股PE中位数，属于最常见的做法，缺点在于历史数据不可比；2）股权风险溢价指...[详细]

2022-07-05 分享者：不**人作者：段伟良，刘富兵评级：页数：23 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报：鑫策-220705

　　▌策略观点　　本周一，沪深股指震荡攀升，上证指数顺势拿下3400点关口，创业板指表现尤佳，迈瑞医疗升超7%，宁德时代企稳。截止收盘，上证指数涨0.53%，深证成指涨1.29%...[详细]

2022-07-05 分享者：xpp****22 作者：董冰华评级：页数：5 页

国盛证券-量化选股策略跟踪月报：投资者行为跟随6月收益17.2%，PEAD.notice本年收益2.1%-220705

　　机构投资者行为跟随　　5月末，模型重点推荐的30只在近期曾被知名私募机构调研覆盖的股票在6月取得优异表现，收益率平均值达到16.5%,中位数为11.1%。　　2022年6月...[详细]

2022-07-05 分享者：perf******212 作者：缪铃凯，刘富兵评级：页数：8 页

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