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天风证券-金融工程：指数样本股交叉调整背后的综合冲击效应-201124

　　指数样本股调整潜藏的价格效应值得关注　　随着被动管理规模的不断攀升，重点指数样本股调整带来的被动交易可能对部分股票产生较大的价格冲击，其中潜藏的投资机会和风险值得高度关注。在...[详细]

2020-11-24 分享者：sha****98 作者：吴先兴，何青青评级：页数：22 页

国信证券-ETF周报：周期板块ETF表现突出，科创板类ETF上市首周净申购45亿-201124

　　ETF业绩表现　　上周（2020年11月16日至2020年11月20日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为1.78%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为2.18%，...[详细]

2020-11-24 分享者：564****91 作者：张欣慰评级：页数：20 页

东海证券-技术因子的智能择股研究：利用机器学习技术建立智能策略分析框架-201120

　　技术分析方法具有悠久的发展历史，并在投资实践中被广泛采用。然而，许多基于技术分析方法的交易策略仍然依赖形态分析和主观判断，这在拥有数千只个股的A股市场显得效率低下。近年来，人工...[详细]

2020-11-24 分享者：yan****ee 作者：丁竞渊评级：页数：30 页

东海证券-金融工程日报-201124

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（2.43%）涨幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，金融指数（5.58%）涨幅最大，创业板指数（-0.9...[详细]

2020-11-24 分享者：Ec***a 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-201123

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，中证500（0.98%）涨幅最大，仅金融指数（-0.43%）下跌；最新5个交易日，多数指数上涨，金融指数（3.97...[详细]

2020-11-24 分享者：qinw******124 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：周期股领涨，高频信号回暖-201123

　　RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500，对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(11月23日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]

2020-11-24 分享者：骑**士作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

民生证券-金融工程日报：指数单边上行，交易情绪大幅回升-201124

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-11-23）。上证综指上涨1.09%，上证50上涨1.7%，沪深300上涨1.25%，中证500上涨0.78%，创业板指上涨0.72...[详细]

2020-11-23 分享者：629****32 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-201123

　　情绪面　　今日A股3864只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停39只，自然跌停1只，分别占比1.01%和0.03%。涨停封板率为46.15%，连板率为26.6...[详细]

2020-11-23 分享者：wat****45 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

中银国际-大类资产追踪周报：A股风格分化延续，周期类行业持续强势-201123

　　资产概览　　A股风格分化延续，债市下挫，商品市场走高。权益市场方面，A股风格分化，上证50涨幅最大上涨2.2%，创业板跌幅最大下跌1.5%。恒生指数上涨1.1%，标普500下...[详细]

2020-11-23 分享者：232****27 作者：郭军评级：页数：14 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-11-23 分享者：七星小****07 作者：吴先兴，许金涛评级：页数：8 页

华西证券-择时与PB~ROE数据周报-201120

　　PB-ROE角度的长期择时观点　　截止2020/11/20，A股市场的PB-ROE估值水平为1.12(对应0.36π)。　　PB-ROE估值正处于2018年11月见底后的新...[详细]

2020-11-23 分享者：chj****21 作者：张立宁，杨国平评级：页数：9 页

华安证券-打新周报：从参与率和入围率两个角度筛选打新基金-201123

　　主要观点　　打新基金的双指标筛选　　不同基金的打新收益主要受两个因素影响，一是新股申购参与积极度，二是科创板和创业板的打新入围率，理想的打新基金近期两个指标都应处于同行较高...[详细]

2020-11-23 分享者：1234******321 作者：严佳炜，朱定豪评级：页数：16 页

光大证券-金工定增周报：本周定增项目发行折价空间较大，百润定增股份全部配售于公募基金-201123

　　本篇报告从定增项目(资产端).定增参与者(资金端)两个角度跟踪定增市场的最新进展。资产端主要关注非公开发行类定增项目,从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度,...[详细]

2020-11-23 分享者：kri****ng 作者：刘均伟，古翔评级：页数：18 页

财通证券-金工点评：打新周报-201119

　　待上市股票　　截止到2020年11月19日,一共有26只股票已发布招股说明书未上市，预计将募资208.51亿。　　其中询价尚未开始，可以参与打新的股票一共4只，预计募集资金...[详细]

2020-11-23 分享者：bru****ku 作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：23 页

申港证券-金融工程周报：每周指数荟萃-201122

　　本周市场回顾。本周6个宽基指数涨多跌少，大小盘分化格局再现。整体而言大盘股较为强势，创业板作为唯一的下跌指数，跌幅仅为1.47%。上证50指数最强，大涨2.21%。28个申万一...[详细]

2020-11-23 分享者：ric****ck 作者：曹旭特评级：页数：8 页

华泰证券-华泰人工智能系列之三十八：WGAN生成，从单资产到多资产-201123

　　将生成对抗网络的应用领域从单资产序列生成拓展至多资产序列生成　　本研究将生成对抗网络的应用领域从单资产序列生成拓展至多资产序列生成。多资产序列生成中，不仅需要模拟每种资产收益...[详细]

2020-11-23 分享者：che****10 作者：林晓明，李子钰，何康评级：页数：33 页

湘财证券-多因子分域研究系列（九）：三因子模型下的残差动量因子分域探究之上证50指数篇-201117

　　投资要点：　　宽基域下的因子分域研究价值。　　多因子分域研究存在两个极其重要的研究价值。第一点是细化了因子的研究范围，如前文所述，全市场范围的因子研究往往过于粗糙，进而导致...[详细]

2020-11-23 分享者：onl****am 作者：孙烨枞评级：页数：20 页

安信证券-FOF和资产配置周报：长端利率上行，北向持续加码顺周期-201123

　　在经济复苏和2021年通胀预期显著回升的双重影响下，顺周期和低估值风格在近几周开始明显占优。一方面周期股企业盈利在经济复苏中边际弹性更大，另一方面通胀回升对于相对长久期的成长股...[详细]

2020-11-23 分享者：kens******jtu 作者：吕思江评级：页数：14 页

华安证券-“学海拾珠”系列之十九：情绪Beta与股票收益的季节性-201123

　　本篇是“学海拾珠”系列第十九篇。本文研究了股票收益的情绪再现效应和情绪反转效应，作者对股票在历史与未来的情绪一致时期和情绪不一致时期的季节性收益规律进行检验，并通过测算股票收益...[详细]

2020-11-23 分享者：Ster******ong 作者：严佳炜，朱定豪评级：页数：17 页

山西证券-多因子报告之一：因子测试框架和估值因子初测-201120

　　山西证券金融工程因子测试框架构建：　　因子测试是量化多因子选股模型构建环节中的第一个重要环节。通过寻找金融学内在逻辑，构建系统的因子测试框架和全面的因子指标，以及如何通过实证...[详细]

2020-11-23 分享者：cin****84 作者：麻文宇评级：页数：27 页

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