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天风证券-市场情绪一览-200922

　　情绪面　　今日A股3800只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停12只，自然跌停5只，分别占比0.32%和0.13%。涨停封板率为47.92%，连板率为17.6...[详细]

2020-09-22 分享者：野田兔作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

民生证券-金融工程日报：指数冲高回落，量能持续下滑-200923

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-09-22），上证综指下跌1.29%，上证50下跌1.24%，沪深300下跌1.19%，中证500下跌1.35%，创业板指下跌0.5...[详细]

2020-09-22 分享者：jell1218 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

渤海证券-金融工程专题报告：从隐含波动率看资产价格走势之一-200922

　　核心观点：　　波动率一般是通过计算收益率序列的标准差得来，衡量的是资产价格偏离其均值的程度。波动率是收益率的二阶矩，包含较少的基本面信息，但通过波动率可以从另外的角度观察市场...[详细]

2020-09-22 分享者：fzzh0286 作者：祝涛评级：页数：20 页

光大证券-RSRS择时模型日报：短期观点偏大盘-200922

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300，对中证500、创业板指观点较谨慎。今日（9月22日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-09-22 分享者：payh11 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

民生证券-量化选股系列报告之四：工匠精神之资产负债表重构-200922

　　深入理解财报是基本面量化的根基　　基本面分析与量化投资的结合日趋紧密，简单粗暴的对财务指标进行批量测试已经无法满足基本面量化投资者的需求，用科学的量化方法去挖掘和复制优秀分析...[详细]

2020-09-22 分享者：liberal2 作者：祁嫣然评级：页数：27 页

渤海证券-多因子模型研究系列之十四：技术因子的再挖掘之Alpha101-200922

　　核心观点：　　多因子模型问世以来，已经在A股市场得到广泛应用。在模型的因子选取上，较为主流的因子可总结为规模因子、估值因子、基本面因子、技术面因子等几大类。其中基本面因子可分...[详细]

2020-09-22 分享者：george2013 作者：宋旸评级：页数：24 页

华泰证券-华泰人工智能系列之三十六：相对生成对抗网络RGAN实证-200922

　　RGAN引入相对损失函数，提高训练稳定性，可应用于金融时间序列模拟　　本文介绍GAN的一类重要变式——相对生成对抗网络（RGAN），并将其应用于金融资产时间序列的生成，发现R...[详细]

2020-09-22 分享者：Korat 作者：林晓明，李子钰，何康评级：页数：38 页

华安证券-量化基本面系列报告之二：成长因子再升级，盈利加速度-200922

　　主要观点　　成长性一直都是投资者挑选企业的核心标准之一。然而，以业绩指标同比增速评价企业的成长性并不合理，并且因子的有效性和稳定性都较为一般。本文从盈利加速度的角度出发构建新...[详细]

2020-09-22 分享者：qwerfdsa1234 作者：严佳炜，朱定豪评级：页数：27 页

西部证券-大类资产周度观点：国内权益波动上行，关注低位价值股的机会-200921

　　核心结论　　从日历效应的角度来看市场，根据历史数据，每年国庆前，市场应该都是归于平淡的。今年其实也类似，例如前一阵医药消费调整了。上周周五大金融爆发，地产，建筑等传统价值品种...[详细]

2020-09-22 分享者：chenqihua 作者：王红兵评级：页数：15 页

东海证券-金融工程日报-200922

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-1.08%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（3.73%）涨幅最大，仅创业板指数（-...[详细]

2020-09-22 分享者：insiste1 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

民生证券-金融工程日报：市场缩量调整，国防军工逆势上涨-200922

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-09-21），上证综指下跌0.63%，上证50下跌1.08%，沪深300下跌0.96%，中证500下跌0.36%，创业板指下跌1.0...[详细]

2020-09-21 分享者：tomato 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-09-21 分享者：pansowj 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-市场情绪一览-200921

　　情绪面　　今日A股3797只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停17只，自然跌停5只，分别占比0.45%和0.13%。涨停封板率为44.07%，连板率为2.44...[详细]

2020-09-21 分享者：sean9999 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：指标观点无明显变化，短期观点仍较乐观-200921

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300，对中证500、创业板指观点较谨慎。今日（9月21日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-09-21 分享者：liuying890627 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

华安证券-“学海拾珠”系列之十一：羊群效应行为是否能揭示基金经理能力？-200921

　　本篇是“学海拾珠”系列的第十一篇。报告探讨了共同基金行业中的羊群行为与基金经理能力之间的关系。　　作者提出了一个度量羊群效应的动态指标，它能够识别基金经理效仿机构投资者交易行...[详细]

2020-09-21 分享者：djx526 作者：严佳炜，朱定豪评级：页数：18 页

东方证券-上周创业板ETF份额赎回超8亿，首批科创50ETF基金下周开售-200921

　　研究结论　　基金发行动态：上周，国内新成立基金一共30只，其中股票型基金3只，混合型基金20只，债券型基金7只，混合型基金在该周期内成立数目最多，易方达悦享一年持有的发行规模...[详细]

2020-09-21 分享者：ganwukafei 作者：朱剑涛，邱蕊评级：页数：10 页

申港证券-金融工程周报：每周指数荟萃-200920

　　投资摘要：　　本周市场回顾。本周6个宽基指数全线上涨，大小盘不再继续分化格局，首尾涨幅差距极小。深证成指反弹幅度最小，依旧可达为2.33%，上证50以2.52%的涨幅勉强登顶...[详细]

2020-09-21 分享者：ghzq2013 作者：曹旭特评级：页数：8 页

东海证券-金融工程日报-200921

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.60%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.27%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，...[详细]

2020-09-21 分享者：还原事实的真相作者：丁竞渊评级：页数：13 页

民生证券-金融工程量化周报：市场缩量反弹，Beta因子强势-200921

　　本周市场表现：指数振荡上行，量能持续走低　　本周各宽基指数小幅反弹。上证综指上涨2.38%，上证50上涨2.52%，沪深300上涨2.37%，中证500上涨2.50%，创业板...[详细]

2020-09-21 分享者：mezhangda 作者：祁嫣然评级：页数：14 页

东莞证券-金融工程周报：预测下周呈现冲高震荡走势，中期走势收复再次向上-200918

　　投资要点　　本周回顾（2020/9/14-18）　　本周市场全周呈现反弹走势，上证50指数本周表现相对强势。本周涨幅由大到小排序：上证50（2.52%）>中小板指（2.50...[详细]

2020-09-21 分享者：houzk2000 作者：包冬青评级：页数：8 页

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