国海证券-量化基金月度跟踪(2022年8月):大盘调整,量化基金贡献正向超额收益-220804

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日期:2022-08-05 07:33:17 研报出处:国海证券
研报栏目:基金频道 李杨  (PDF) 17 页 2,912 KB 分享者:nan****nu
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研究报告内容
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  投资要点:

  主动量化基金收益分析:本月各类主动量化基金年化波动率、最大回撤均低于年初至今阶段,分布明显收窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指数,其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在7月份超额收益均值为正,平均上涨3.7%、0.9%和2.5%;行业主题类基金中,跟踪中证互联互通A股策略、中证龙头企业指数的量化基金超额收益位列前位;smart beta量化基金中融智选红利A超额收益为9.59%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  指数增强量化基金收益分析:本月各类指数增强量化基金年化波动率、最大回撤均低于年初至今阶段,跟踪误差均值与年初至今阶段水平相差较小。宽基类指数增强量化基金共跟踪12种宽基指数,跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在7月份超额收益均值分别为0.3%和0.9%;行业主题类基金中,跟踪芯片产业、CS人工智能、消费电子、科技100和消费100指数的量化基金超额收益位列前位;2只smart beta指数增强量化基金中跟踪中证国企红利指数的基金超额收益均为正数。

  对冲量化基金收益分析:本月对冲基金平均绝对收益为-0.02%;从年初到现在,对冲基金表现收益差异较大。

  风险提示:本报告所有分析均基于公开信息,不构成任何投资建议;报告中采用的样本数据有限,存在样本不足以代表整体市场的风险,且数据处理统计方式可能存在误差;报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析,但过往数据并不代表未来表现。

  

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