中信建投期货-股指期权早报:沪深300股指期权早报-210915

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日期:2021-09-15 10:07:01 研报出处:中信建投期货
研报栏目:期权研究 刘超  (PDF) 5 页 480 KB 分享者:函***
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  周二,两市涨跌不一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指下行1.42%,深证成指下行0.54%,沪深300指数下行1.49%,创业板指上行1.32%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额达15131亿元,较前一交易日变化499亿元。

  期权方面,沪深300股指期权总成交量为19.31万手,总持仓量为20.20万手,成交量快速增加,持仓量基本持平。看涨期权成交量在4800-5200区间大幅增加,看跌期权成交量在4800-5000区间增加,09和10合约成交量快速提升,成交量PCR为77.29%,较前一交易日提升6.70%,成交量PCR回归近三个月中值水平。

  期权看涨合约最大持仓行权价为5200,看跌期权最大持仓价位4800,与前一日持平,持仓量较高的期权行权价位可作为指数阻力和支撑位重要参考指标。持仓量PCR为84.97%,较前一交易日变化-4.87%,处于近三个月高位,看跌期权持仓在4700-5000均匀分布,看涨期权持仓集中于5000-5200区间,市场对于后市分歧减弱。

  期权波动率方面,沪深300股指期权当月平值隐波减少5.85%,下月平值隐波减少2.70%,下下月平值隐波减少1.89%,当季平值隐波增加1.23%。主力看涨期权平值隐含波动率16.73%,主力看跌期权平值隐含波动率17.55%,次主力看涨期权平值隐含波动率15.19%,次主力看跌期权平值隐含波动率19.95%。

  本周五9月合约到期,昨日市场回调,但是期权合成标的贴水收敛,看跌期权隐波回落,持仓价差减少,期权市场对后市并不悲观。空头套期保值方面,可继续持有10月看跌期权对冲市场风险。

  

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