研究报告：开源证券-金融工程定期报告：交易行为因子绩效月报（2020年3月）-200331
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-04-01 09:58:59 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 魏建榕 |
| 研报出处： 开源证券 | 研报页数： 10 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 633 KB | 分享者： aot****ye | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
交易行为因子概述
稳健的交易行为模式中，蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究理念，我们陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子，受到量化投资同行的认可。其中：理想反转因子的交易行为逻辑是，A股反转之力的微观来源是大单成交，通过每日平均单笔成交金额的大小，可以切割出反转属性最强的交易日；...展开全文>>
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